Introduction à l'économétrie
La référence en économétrie ! Voir la suite
Description
Ce livre d’introduction réussit l’exploit de simplifier la présentation de l’économétrie. Les méthodes économétriques sont présentées avec l’objectif de répondre à des questions pratiques liées à l’analyse du comportement des agents économiques, l’évaluation de politiques publiques ou la réalisation de prévisions.
Ce manuel de référence :
- permet de comprendre et d’interpréter les hypothèses d’un modèle à la lumière de nombreuses applications empiriques et distingue clairement le type de données analysées.
- couvre les données en coupe transversale et les séries chronologiques.
- aborde les données de panel.
- offre également une introduction aux modèles à variable dépendante limitée, essentiels en économie appliquée et en gestion.
Chaque chapitre propose le cours, un résumé, des mots clés, ainsi qu’un large éventail d’exercices, dont un grand nombre repose sur l’utilisation de bases de données économiques disponibles sur le web. Le lecteur peut ainsi reproduire les exemples empiriques développés dans les chapitres de l’ouvrage et maîtriser toutes les étapes de la modélisation économétrique.
Étudiants : + de 450 exercices à télécharger
Enseignants : identifiez-vous et accédez à des ressources en anglais (PPT, corrigés des exercices).
Les « + » :
• Résumés de chapitres
• Études de cas et exemples
• Questions de réflexion avec corrigés
• Mots-clés et glossaire
Sommaire
Avant-propos
Remerciements
À propos de l’auteur
Chapitre 1. La nature de l’économétrie et la structure des données économiques
Partie 1. L’analyse de régression sur données en coupe transversale
Chapitre 2. Le modèle de régression linéaire simple
Chapitre 3. Le modèle de régression linéaire multiple
Chapitre 4. Régression multiple : inférence
Chapitre 5. Régression multiple : résultats asymptotiques des MCO
Chapitre 6. Questions additionnelles sur le modèle de régression
Chapitre 7. Modèle de régression multiple avec variables qualitatives : variables binaires ou indicatrices
Chapitre 8. Hétéroscédasticité
Chapitre 9. Compléments sur la spécification et la question des données
Partie 2. Analyse économétrique des séries temporelles
Chapitre 10. Analyse économétrique simple des séries temporelles
Chapitre 11. Utilisation des MCO pour l’analyse des séries temporelles
Chapitre 12. Corrélation sérielle et hétéroscédasticité dans l’analyse des séries temporelles
Partie 3. Thèmes avancés
Chapitre 13. Empiler des données en coupes transversales de périodes différentes : méthodes de données de panel simple
Chapitre 14. Méthodes avancées en économétrie des données de panel
Chapitre 15. Estimation par variables instrumentales et doubles moindres carrés
Chapitre 16. Modèles à équations simultanées
Chapitre 17. Modèles à variable dépendante limitée et correction pour la sélection de l’échantillon
Chapitre 18. Matières avancées dans l’analyse des séries temporelles
Chapitre 19. Mener à bien un projet empirique
Annexe A. Outils mathématiques de base
Annexe B. Éléments de probabilités
Annexe C. Éléments de statistique mathématique
Annexe D. Notions de calcul matriciel
Annexe E. Le modèle de régression linéaire sous forme matricielle
Réponses aux questions intitulées « Pour aller plus loin »
Tables statistiques
Références
Glossaire
Table des matières
Compléments en ligne
Fiche technique
| Titre | Introduction à l'économétrie |
|---|---|
| Edition | 3e édition |
| Date de parution | mai 2023 |
| Nombre de pages | 864 pages |
| Dimensions | 250 × 190 mm |
| Poids | 1663 g |
| ISBN-13 | 9782807329775 |
| Type | Livre |
|---|---|
| Format | Broché |
| Collection | Ouvertures économiques |
| Domaine(s) | Économie |
| Niveaux | Universitaire, Licence (L1-L2-L3), Master (M1-M2) |
| Mots-clés | Économétrie |
